Manajemen risiko adalah topik yang luas, tidak hanya sekedar identifikasi tetapi juga menganalisis cara mengintegrasikan sesama risiko. Maka dari itu di dalam bank Syariah dibutuhkan sistem manajemen yang sesuai untuk menganalisis kinerja bank syariah, khususnya dalam bidang risiko dan portofolio yang berkaitan langsung dengan berbagai pihak penting, seperti nasabah. Saat ini sistem dalam bank Syariah menjadi sangat rapuh dikarenakan tidak kuatnya dalam menghadapi persaingan antar-bank. Rapuhnya sistem dalam bank Syariah disebabkan oleh para pihak yang terkait merasa bahwa mereka aman dari bebasnya risiko dan tidak terlalu memikirkan portofolio pada bank Syariah tersebut. Bukti dari rapuhnya sistem dalam bank Syariah, yaitu adanya hubungan negatif antara risiko dan modal yang mengarah ke profitabilitas yang lebih rendah dikarenakan persaingan yang meningkat diikuti dengan meningkatnya aset berisiko serta peningkatan persaingan yang mengurangi minat suku bunga, profitabilitas, dan menurunkan risiko aset secara tidak maksimal. Dengan adanya bukti tersebut, popularitas perbankan Islam akan semakin menurun yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak lagi percaya dan masyarakat akan beralih ke perbankan konvensional.
Uraian fakta di atas menguatkan bahwa diperlukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen bank Islam yaitu dalam mengelola, mengatur, mengukur, serta mengintegrasi risiko spesifik dan portofolio pada bank Syariah serta membentuk spektrum risiko dan keuntungan dalam perbankan Islam.
Sampel dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan sampel dari pembelajaran Abedifar (2013) yang menjelaskan dampak risiko yang berhubungan dengan bank Syariah. Metode yang digunakan adalah melakukan tiga analisa dalam penelitian ini, yaitu memeriksa secara spesifik dinamika lima risiko yang ada di bank Syariah, lalu dari lima risiko tersebut secara sistematis akan dikelompokkan sesuai dengan seri masing-masing, dan dari pengelompokkan tersebut akan terlihat berbagai risiko dan pengembalian untuk membangun minimal dan maksimal batas untuk industri bank Syariah.
Hasil Penelitian
Hasil dalam penelitian ini ditunjukkan melalui grafik yang menyatakan bahwa operasi di dalam bank Islam dilakukan dengan risiko investasi modal dan risiko penarikan karena pada risiko tersebut dapat membuat perubahan pula pada risiko komersial yang terlantar dan pendapatan suku bunga. Pada grafik tersebut juga menunjukkan bahwa adanya tingkat relevan risiko pendapatan yang dapat diterima untuk bank syariah serta siap untuk mengambil risiko yang terletak antara kurva pendapatan suku bunga 1 dan pendapatan suku bunga 2. Lalu adanya relevansi antara risiko investasi modal dan risiko penarikan yang dapat diterima oleh bank Syariah. Pada grafik ini pula menunjukkan kemampuan bank Syariah untuk menggerakkan kuantum risiko investasi modal dan risiko penarikan dalam meningkatkan tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut juga berpengaruh dalam menetapkan risiko syariah yang tersedia untuk bank Syariah.
Implikasi Penelitian
Implikasi dari penelitian ini yaitu untuk pengawasan bank Syariah dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi bank Syariah dalam mengarahkan, mengukur, serta mengintegrasikan risiko secara holistik. Dari penelitian ini, bank Syariah direkomendasikan untuk mengadopsi teknik sesuai syariah untuk risiko holistik serta mengadopsi jalur pengembalian risiko yang lebih baik dalam mengelola portofolio. Mekanisme tersebut dapat mengelola risiko berdasarkan kerangka kerja yang meluas. Penelitian ini juga terdapat opsi baru untuk mengelola risiko dan keuntungan di bank Syariah akan tetapi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan moneter yang juga mempengaruhi upaya pengaturan otoritas untuk stabilitas keuangan.
Penulis: Bayu Arie Fianto
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-01-2020-0021/full/html?skipTracking=true
